带边信息的效用优化问题

• 作者: 叶中行 熊德文
• 来源期刊: 上海交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 边信息 效用优化 测度变换
• 年，卷（期）: 2003,（11）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1800-1802
• 页数: 3页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2231字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1006-2467.2003.11.039

摘要

考查了一种受随机因素影响的股价模型中,投资者仅知道股价信息和边信息的效用优化问题.利用测度变换和投影,给出了最优解的一种形式.对于对数和幂效用函数,得到了最优效用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶中行	上海交通大学数学系	80	1154	20.0	31.0
2	熊德文	上海交通大学数学系	5	3	1.0	1.0