中国股票市场的非线性确定性预测

• 作者: 朱梅 王海燕
• 来源期刊: 安徽工程科技学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股票 非线性 预测
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 10-13
• 页数: 4页
• 分类号: F832
• 字数: 2961字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2004.02.003

摘要

运用混沌动力学理论对上证综合指数进行非线性建模预测,首先相对于传统的取对数后相减的消除趋势方法采用对数线性去趋势方法,其次,用延迟重构技术计算得到嵌入维数和延迟时间间隔,预测结果表明所采用方法无论用局部线性预测法,还是用局部常数预测法或神经网络预测法都能更好地对股价指数进行预测,并初步推测了预测效果得到改进的原因.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王海燕	东南大学经济管理学院系统工程研究所	101	1179	19.0	28.0
2	朱梅	安徽工程科技学院应用数理系	2	9	2.0	2.0