周日效应下的VaR风险测量

• 作者: 刘汉中
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 周日效应 周日GARCH(1,1)-t模型 VaR 后续检验
• 年，卷（期）: 2004,（11）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 59-61
• 页数: 3页
• 分类号: O212|F830.9
• 字数: 3000字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.11.013

摘要

资本市场所谓的"周日效应"是许多证券回报率反常现象之一.本文从金融市场风险测量的角度出发,对中国沪、深股市的日回报率进行了周日效应的实证研究,并且对传统VaR风险度模型进行了改进,然后通过后续检验支持了对传统风险度模型的周日效应调整,可以得到更加准确的VaR风险度测量的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘汉中	湖南商学院经济学系	29	124	5.0	10.0