基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
推荐文章
基于独立成分分析-谱聚类-Sharpe模型的开放式基金投资风格识别方法
独立成分分析
谱聚类
Sharpe模型
开放式基金
投资风格
开放式基金投资风险的VaR模型算法
开放式基金
投资风险
VaR模型算法
实证分析
开放式基金投资组合风险实证——基于copula的分析
阿基米德Copula
非参数估计
开放式基金
投资组合
VaR
开放式基金风险收益评价指标的比较与改进
开放式基金
风险
收益
夏普指数
特雷诺指数
詹森指数
下跌风险
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 投资开放式基金的收益及风险实证分析
来源期刊 金融经济(理论版) 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2004,(5) 所属期刊栏目 金融市场
研究方向 页码范围 96-98
页数 3页 分类号 F8
字数 4653字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-0753.2004.05.039
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘新华 1 1 1.0 1.0
2 曹桂香 1 1 1.0 1.0
3 杜斌 1 1 1.0 1.0
4 彭轩 1 1 1.0 1.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (1)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2004(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2012(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
金融经济(理论版)
月刊
chi
出版文献量(篇)
14043
总下载数(次)
19
总被引数(次)
42588
论文1v1指导