基于序列模板的股票时间序列交易决策规则挖掘

• 作者: 兰秋军 吴建宏 文凤华 甘国君 马超群
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 工学
• 关键词: 股票市场 数据挖掘 时间序列 交易规则
• 年，卷（期）: 2004,（11）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 55-58
• 页数: 4页
• 分类号: F830|TP18
• 字数: 4632字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.11.012

摘要

研究一种可由投资者依据其经验与直觉,从股票时间序列中挖掘交易决策规则的方法.它根据投资者事先确定的相似偏好以及设定的买卖序列模板从历史价格序列中识别出与模板相似的形态;按相似度大小划分不同交易决策区间,反映交易决策时机;然后计算各策略组合的收益,构造t统计量在统计显著性基础上获取交易规则.该系统也能用于检验一些已有形态操作方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马超群	湖南大学工商管理学院	225	4108	34.0	56.0
2	兰秋军	湖南大学工商管理学院	27	385	9.0	19.0
3	文凤华	湖南大学工商管理学院	15	382	9.0	15.0