随机违约强度下的信用风险期限结构研究

• 作者: 方兆本 梁世栋 郭仌
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 期限结构 定价 强度模型
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 74-79
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3831字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2005.04.010

摘要

构造了信用风险期限结构的框架性模型,属于强度模型流派.并讨论了两因子模型的例子,给出了可违约债券的价格解析表示式,最后分析了信用风险衍生产品的定价问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方兆本	中国科学技术大学统计与金融系	103	2220	26.0	45.0
2	梁世栋	中国科学技术大学统计与金融系	6	435	5.0	6.0
3	郭仌	中国科学技术大学统计与金融系	6	435	5.0	6.0