证券组合的灰色优化

• 作者: 刘国志 文东日 李阳
• 来源期刊: 沈阳化工学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 证券组合 收益率 风险 灰色 优化
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 页码范围: 142-144
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1532字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-2198.2005.02.018

摘要

在双目标有价证券选择基础上,将灰色概念运用于有价证券组合选择, 按投资者给定的期望目标及容差,以隶属度为目标函数,讨论线性隶属函数模型.依据深圳市场9只股票收益率数据,采用Matlab进行优化计算,并验证模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李阳	辽宁石油化工大学理学院	52	132	6.0	9.0
2	刘国志	辽宁石油化工大学理学院	36	107	5.0	7.0
3	文东日	辽宁石油化工大学理学院	3	8	2.0	2.0