一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题

• 作者: 史敬涛 吴臻
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资组合及消费选择 随机微分方程 HJB方程
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 1-8
• 页数: 8页
• 分类号: O232
• 字数: 4184字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2005.01.001

摘要

研究一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.在随机干扰源相互关联情形下,运用动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA(Constant Relative Risk Aversion,常数相对风险厌恶)情形,得到了最优投资组合及消费选择的显式解,并给出了最优解的经济解释和关于部分参数的灵敏度分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴臻	山东大学数学与系统科学学院	22	126	7.0	10.0
2	史敬涛	山东大学数学与系统科学学院	11	57	4.0	7.0