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农产品期货价格波动性特征的实证分析——基于小麦、大豆连续合约的时间序列数据
农产品期货价格波动性特征的实证分析——基于小麦、大豆连续合约的时间序列数据
作者:
徐欣
胡俞越
裴勇
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
期货价格
波动性
实证分析
摘要:
研究期货价格波动性特征对于理解期货市场的价格形成机理和运行规律具有重要意义。本文首先综述了国内外关于期货价格波动性特征的研究成果,并通过选取郑州硬麦期货连续合约价格与大连黄大豆1号连续合约价格作为样本数据,实证检验了中国农产品期货价格波动性的积聚情况、波动性与成交量的关系、期货价格的到期效应以及波动性的周日历效应,并得出以下几点结论:我国农产品期货的价格波动并没有显著的群集性特征;小麦期货合约成交量是价格的波动性变动的原因,但大豆期货价格波动性变动是成交量的原因;小麦1月期货合约,大豆5月、7月合约存在明显到期效应;两者的价格波动性均表现出较强的周一效应。
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文献信息
篇名
农产品期货价格波动性特征的实证分析——基于小麦、大豆连续合约的时间序列数据
来源期刊
中国农业经济评论
学科
经济
关键词
期货价格
波动性
实证分析
年,卷(期)
2005,(4)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
367-381
页数
15页
分类号
F762.2
字数
语种
DOI
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研究主题发展历程
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期货价格
波动性
实证分析
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中国农业经济评论
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出版周期:
季刊
ISSN:
CN:
开本:
出版地:
北京市朝阳区麦子店街18号楼
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创刊时间:
语种:
出版文献量(篇)
180
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