上海期铜日内交易特征的实证研究

• 作者: 刘卉 李晔 王远志
• 来源期刊: 天津工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期货市场 日内特征 周一效应 高频数据
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 76-80
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4858字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-024X.2005.02.021

摘要

本文运用高频数据对我国上海期铜的收益率、交易量和交易笔数的日内变动模式进行研究,从而得出了上海期铜日内5分钟绝对收益率波动性的"L"型变化模式以及5分钟交易量和交易笔数的"U"型变化模式.在此基础上,本文建立回归模型,实证研究了影响上海期铜收益波动性的各种因素.结果表明上海期铜收益率与交易量、交易笔数以及价格水平之间确实存在着明显的正相关关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李晔	天津大学管理学院	26	358	10.0	18.0
2	王远志	天津大学管理学院	3	62	3.0	3.0
3	刘卉	天津大学管理学院	4	47	3.0	4.0