DDMRS-GARCH模型及其在上海股票市场的实证研究

• 作者: 张世英 郭名媛
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 马尔可夫结构转换波动模型 DDMRS-GARCH模型 股票市场 状态转移概率
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 367-373
• 页数: 7页
• 分类号: F830.91
• 字数: 5586字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2005.04.005

摘要

提出了2阶马尔可夫结构转换波动模型--DDMRSS-GARCH模型,DDMRS-GARCH模型引入了2阶马尔可夫链,使得波动状态转移概率不仅依赖于波动状态,同时还依赖于波动状态的持久时间.将DDMRS-GARCH模型应用于上海股票市场收益时间序列进行了实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	郭名媛	天津大学管理学院	29	291	9.0	16.0