基于投资的再保险定价模型研究

• 作者: 李秀华
• 来源期刊: 五邑大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资收益 再保险 比例再保险 超额赔款再保险
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 57-61
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 2338字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-7302.2006.04.012

摘要

从再保险人的立场出发,在投资基金服从对数正态分布的假定下,讨论了在投资收益影响下的再保险保费定价问题.对比例再保险和超额赔款再保险两种情况进行分析,得出了它们在一定的置信度下,再保险公司为达到或超过某利润率所应厘定的保费定价模型.所得结论对再保险公司稳健地经营具有重要的现实意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李秀华	厦门大学数学科学学院	2	4	1.0	2.0