基于Zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究

• 作者: 何凌云 范英 魏一鸣
• 来源期刊: 复杂系统与复杂性科学
• 学科: 地球科学
• 关键词: Brent原油价格 Zipf分析 收益预期 投资时间尺度
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 67-78
• 页数: 12页
• 分类号: N94|F206
• 字数: 8979字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3813.2006.01.009

摘要

对国际汽油主要基准价格--Brent原油价格时间序列,结合投机者的投资时间尺度τ和收益预期ε进行研究,运用Zipf分析方法,将石油价格的τ-收益率序列映射为三字符序列(绝对频率)和二字符序列(相对频率);通过在不同的时间标度下分析序列中价格波动的涨跌信息,得到价格看涨概率与看跌概率的偏差并结合τ和ε进行了初步分析;通过对绝对和相对频率的分析,探讨了τ和ε对于价格行为的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范英	中国科学院科技政策与管理科学研究所	100	4514	31.0	66.0
2	魏一鸣	中国科学院科技政策与管理科学研究所	111	6212	41.0	77.0
3	何凌云	中国科学技术大学管理学院	5	28	2.0	5.0