A-SV模型及其在中国股票市场的应用

• 作者: 钱浩韵
• 来源期刊: 南京工业职业技术学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 波动性 A-SV模型 中国股市
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 92-94
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1810字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-4644.2006.02.028

摘要

采用SV和A-SV模型对上证综合指数、深圳成份指数和香港恒生指数的日收益率进行拟合,并进行诊断检验,以找出能准确地描述中国股市波动性的模型.实证结果表明,A-SV模型对样本数据的拟合要优于SV模型,它能更好地描述中国股市的波动持续性与不对称性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钱浩韵	南京工业职业技术学院基础课部	8	20	3.0	4.0