中国股票市场的简单量价关系模型

• 作者: 宋逢明 王杉
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 限价单 不知情交易者 庄家 持仓量 预期 交易策略 交易成本
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 65-72
• 页数: 8页
• 分类号: F830.9
• 字数: 8849字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2006.04.009

摘要

通过建立模型分析了我国股票市场上价格变化和交易量之间的关系.在该模型中,有两类投资者,不知情交易者和庄家.不知情交易者的持仓量变化和预期变化都对量价关系产生影响,并且不知情交易者会根据交易推测庄家所掌握的私人信息.文章还实证检验了模型,并指出模型对于交易成本等问题具有一定的解释能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋逢明	清华大学经济管理学院	69	1579	17.0	39.0
2	王杉	清华大学经济管理学院	3	55	1.0	3.0