带交易费的证券组合选择模型的一种化简求解方法

• 作者: 吴国云 杨丰梅
• 来源期刊: 北京化工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 证券组合选择 不可微优化 线性规划
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 107-109
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 1513字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-4628.2006.06.027

摘要

带交易费的最优证券组合选择问题可以表示为一类不可微非线性规划模型.为了求解这类模型,一些学者通过引进大量的辅助变量经过多次变换将其转换为一个线性规划问题.本文提出一种新的化简方法,一次变换即可将该类不可微非线性规划模型转化为一个线性规划模型,不仅简化了求解过程,而且还减少了最终的线性规划问题的变量个数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨丰梅	北京化工大学理学院	41	569	12.0	22.0
2	吴国云	北京化工大学理学院	2	13	2.0	2.0