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摘要:
将风险厌恶函数与风险的度量有机的结合起来,给出了双曲绝对风险厌恶函数类投资者的一致性风险度量Mφ,并使用最小方差外推法估计Mφ.数值模拟的结果表明:在给定的置信水平下,用最小方差外推法估计的Mφ比历史模拟法更稳定、更有效,且风险厌恶因子γ的引入使得Mφ测量的风险值相对大小与投资者真实心理感受相符.
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文献信息
篇名 具有双曲绝对风险厌恶函数类投资者的风险度量
来源期刊 西北工业大学学报 学科 经济
关键词 双曲类绝对风险厌恶函数 一致性风险度量 最小方差外推法
年,卷(期) 2006,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 741-744
页数 4页 分类号 F830
字数 2077字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-2758.2006.06.015
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
双曲类绝对风险厌恶函数
一致性风险度量
最小方差外推法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西北工业大学学报
双月刊
1000-2758
61-1070/T
大16开
西安市友谊西路127号(西工大校园158号信箱)
52-182
1957
chi
出版文献量(篇)
3990
总下载数(次)
4
总被引数(次)
27349
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
陕西省自然科学基金
英文译名:Natural Science Basic Research Plan in Shaanxi Province of China
官方网址:
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导