欧式期权定价基本原理及其计算公式

• 作者: 孙胜利 豁祖顺
• 来源期刊: 信阳师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Redundant 债权 期权 套利 完备市场 Slack-Scholes公式
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 综述·评论·争鸣
• 页码范围: 233-235,238
• 页数: 4页
• 分类号: O157.5
• 字数: 4805字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-0972.2006.02.035

摘要

文献[1]给出了买入和卖出期权定价的基本概念、资产定价定理和资产定价的数学结构,本文进一步阐述了欧式买入和卖出期权定价的基本原理及其数学模型,并导出Slack-Scholes期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙胜利	清华大学数学科学系	8	34	4.0	5.0
5	豁祖顺		5	8	1.0	2.0