基于R/S分析的我国股票市场标度特性研究

• 作者: 宁宣熙 都国雄
• 来源期刊: 南京工业职业技术学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: R/S分析 赫斯特指数 股票收益 标度特性
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 87-91,94
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3196字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-4644.2006.02.027

摘要

应用重标度极差分析法(R/S),对我国股票市场不同时间间隔的收盘指数进行实证分析,研究我国股票市场的标度特性.结果表明:我国股票市场具有长期记忆性和标度不变性,分别存在244天(上海)和190天(深圳)的非周期循环,并呈现多重分形特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宁宣熙	南京航空航天大学经济与管理学院	204	2932	27.0	42.0
2	都国雄	南京航空航天大学经济与管理学院	15	118	4.0	10.0