离散过程风险度量属性研究

• 作者: 孙健 安实 王健 王岩
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 离散过程 动态风险度量 风险度量公理
• 年，卷（期）: 2006,（z1）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 277-280
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 3916字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0562.2006.z1.096

摘要

针对一致性风险度量有限概率空间和静态框架的限制问题,将一致性风险度量公理扩展到广义概率空间动态框架内.根据广义概率空间及其度量函数性质,在风险度量动态框架下给出风险度量可行集和资本需求的概念,并在此基础上证明广义概率空间下凸性风险度量可行集以及风险度量与资本需求映射关系的相关命题,最后提出离散过程风险度量的弱持续性、强持续性和递归性,构建广义概率空间下动态风险度量公理体系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王岩	哈尔滨工业大学管理学院	100	727	13.0	23.0
2	王健	哈尔滨工业大学管理学院	133	1512	18.0	34.0
3	安实	哈尔滨工业大学管理学院	136	1943	24.0	39.0
4	孙健	哈尔滨工业大学管理学院	9	141	4.0	9.0