贷款组合的风险分解模型研究

• 作者: 李仲飞 樊婷婷
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 条件尾部均值 信用风险 风险分解
• 年，卷（期）: 2006,（11）
• 所属期刊栏目: 名家观察
• 页码范围: 10-12
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 3763字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2006.11.004

摘要

文章针对贷款组合中的信用风险,基于CreditMetrics模型假设,提出了相互独立条件下贷款组合的风险价值分解及条件尾部均值分解模型.通过风险分解模型,我们可以快速准确计算各个债务人对整体贷款组合风险的贡献.最后,通过具体实例对模型进行了详细描述.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李仲飞	中山大学金融工程与风险管理研究中心	101	1170	19.0	31.0
2	樊婷婷	中山大学岭南学院	5	47	2.0	5.0