基于综合风险约束的贷款组合优化决策模型

• 作者: 徐琤 朱战宇 迟国泰
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 整数规划 最佳化 决策/贷款风险 贷款组合
• 年，卷（期）: 2000,（2）
• 所属期刊栏目: 信息工程与管理
• 页码范围: 245-248
• 页数: 4页
• 分类号: F830.5
• 字数: 2887字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-8608.2000.02.029

摘要

信贷风险是银行经营中的主要风险,贷款风险组合优化是信贷管理中最常见的决策. 分析了国内外同类研究的缺陷,提出了反映贷款风险组合优化规律的决策原则,并以0-1型整数规划为工具,以综合贷款风险度为约束条件,建立了贷款风险组合的优化决策模型. 在进一步实例分析和对比分析基础上,探讨了这种模型的特点,为信贷风险的组合配给提供了科学的决策方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	迟国泰	大连理工大学管理学院	208	5638	40.0	67.0
2	徐琤	大连理工大学管理学院	4	297	4.0	4.0
3	朱战宇	大连理工大学管理学院	4	310	4.0	4.0