基于CVaR和Monte Carlo仿真的贷款组合决策模型

• 作者: 王秀国 邱菀华
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 信用风险 CVaR Monte Carlo仿真 贷款组合
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 学术探讨
• 页码范围: 26-29
• 页数: 4页
• 分类号: TP391.9|F224
• 字数: 3685字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1002-8331.2007.04.009

摘要

提供了一种新的贷款组合决策优化方法,该模型用更能反映贷款组合信用风险特征的CVaR作为风险度量.由于在实际中很难获取各笔贷款的历史数据,为此给出了一种基于Matlab语言的Monte Carlo仿真方法,从而使该模型可以通过线性规划技术有效的进行求解.最后给出了一个例子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邱菀华	北京航空航天大学经济管理学院	272	4611	36.0	51.0
2	王秀国	中央财经大学应用数学学院	13	94	5.0	9.0