关于货币市场结构转换利率期限结构的实证研究

• 作者: 谢赤 邓艺颖 陈东海
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 社会科学
• 关键词: 结构转换 利率期限结构模型 实证研究 广义矩估计
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 22-28
• 页数: 7页
• 分类号: C93
• 字数: 2846字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2006.01.003

摘要

基本的利率期限结构模型均未能将结构转换效应考虑进来,因此为了探讨结构转换架构下利率期限结构模型的特性,本文在中国货币市场利率数据的基础上对基本利率期限结构模型和结构转换利率期限结构模型进行了比较研究,结果发现中国货币市场利率动态中存在明显的结构转换效应,且在结构转换效应中其本身也存在着不稳定性,这充分反映了中国货币市场在发展过程中的不成熟特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢赤	湖南大学工商管理学院	261	4348	33.0	54.0
2	邓艺颖	湖南大学工商管理学院	6	135	5.0	6.0
3	陈东海	湖南大学工商管理学院	4	103	4.0	4.0