外汇汇率时间序列静态属性的抽取

• 作者: 宁涛 宋旭东 朱伟红
• 来源期刊: 大连交通大学学报
• 学科: 工学
• 关键词: 外汇汇率 时间序列 静态属性
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 页码范围: 55-58
• 页数: 4页
• 分类号: TP11.13
• 字数: 3397字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9590.2007.04.014

摘要

为了能够使用现有的数据挖掘技术(例如粗糙集)对外汇汇率时间序列进行数据挖掘,必须从外汇汇率时间序列数据中抽取决定时间序列行为发展趋势的静态属性.针对外汇汇率时间序列的特殊性,给出了时间序列静态属性抽取技术的几个关键步骤,完成了从外汇汇率时间序列中抽取出静态属性,最后利用这些静态属性组成的数据库,实现了对外汇汇率时间序列比较准确的预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋旭东	大连交通大学软件学院	38	216	8.0	13.0
2	宁涛	大连交通大学软件学院	25	189	7.0	13.0
3	朱伟红	大连交通大学软件学院	2	18	2.0	2.0