一类金融衍生产品的二叉树方法

• 作者: 戴沨 甘泉
• 来源期刊: 南京大学学报（数学半年刊）
• 学科: 经济
• 关键词: 对冲 二叉树 基本解 即期汇率
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 177-186
• 页数: 10页
• 分类号: F832.5|F02
• 字数: 4243字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0469-5097.2007.01.022

摘要

文章首先介绍了期权及外汇理财产品的性质特点和风险,然后说明了中国银行发行的外汇宝:"美元稳健进取"理财产品的具体条款.其次利用△-对冲思想和Ito公式建立了外汇理财产品的偏微分方程定价模型,利用偏微分方程的理论,给出了该模型的解的形式.并利用二叉树方法进行了数值计算,得到产品在t=0时的价值.然后我们对不同的波动率,美元利率,欧元利率进行分析,得到的结论是:产品的价值与波动率、美元利率、欧元利率呈反比.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	戴沨	南京工业大学理学院	7	11	2.0	3.0
2	甘泉	南京工业大学理学院	6	35	3.0	5.0