H值意义下不允许卖空时优良证券组的筛选

• 作者: 梁亦孔 洪银萍
• 来源期刊: 上海工程技术大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: H值 可行证券组 市场指数模型 均值方差模型
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 166-169
• 页数: 4页
• 分类号: F224.0
• 字数: 2447字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-444X.2007.02.018

摘要

探讨了H值意义下不允许卖空时,优良证券组的筛选策略,给出了可行证券组的定义以及性质,最后得到了市场指数模型下优良证券组合筛选的简便方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁亦孔	上海工程技术大学基础教学学院	19	11	2.0	2.0
2	洪银萍	上海工程技术大学基础教学学院	11	21	2.0	4.0