带均值漂移的HEGY检验及其实证研究

• 作者: 张凡 李元
• 来源期刊: 广州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 季节单位根 HEGY模型 均值漂移 月度数据
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 9-14
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 5471字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-4229.2007.03.003

摘要

研究了含多个均值漂移的HEGY检验.通过模拟实验,发现如果没有正确选择HEGY检验所含有的均值漂移个数,那么检验结果将会产生偏差.用不含均值漂移、含一个均值漂移和含两个均值漂移的HEGY模型研究了广东月度工业总产值周期性变化问题, 结果表明,1991年至2003年间广东工业生产存在两个季节性均值漂移,仅含有一个非季节单位根.因此,选择含两个均值漂移的HEGY模型更适合本问题的研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李元	广州大学数学与信息科学学院	66	495	11.0	20.0
2	张凡	广州大学数学与信息科学学院	4	4	1.0	2.0