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度量收益率的实际分布和相关性对资产组合选择绩效影响
度量收益率的实际分布和相关性对资产组合选择绩效影响
作者:
刘志东
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
度量
厚尾分布
极值相关
Copula函数
资产组合
绩效评价
摘要:
在对MarkoWitz资产组合选择理论的局限性,以及金融资产收益率的实际分布与相关性进行分析的基础上,根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映组合资产收益实际分布和相关性的联合分布函数.为了研究度量收益率的实际分布和相关性对资产组合选择的影响,以投资者具有常相对风险回避效用函数为假设条件,根据所构建的联合分布函数和中国证券市场的数据,采用动态返回测试方法进行实证研究.
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Copula
尾部相关
非参估计
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文献信息
篇名
度量收益率的实际分布和相关性对资产组合选择绩效影响
来源期刊
系统管理学报
学科
经济
关键词
度量
厚尾分布
极值相关
Copula函数
资产组合
绩效评价
年,卷(期)
2007,(6)
所属期刊栏目
学术论文
研究方向
页码范围
628-635
页数
8页
分类号
F830
字数
9101字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1005-2542.2007.06.009
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
刘志东
40
466
11.0
21.0
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
引文网络
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统管理学报
主办单位:
上海交通大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1005-2542
CN:
31-1977/N
开本:
大16开
出版地:
上海市华山路1954号
邮发代号:
创刊时间:
1992
语种:
chi
出版文献量(篇)
2475
总下载数(次)
5
总被引数(次)
45592
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
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