一类期权型外汇存款的套利分析

• 作者: 任学敏 周晶 徐承龙
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 金融产品 外汇存款 随机利率 定解问题
• 年，卷（期）: 2007,（7）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 994-997
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O175.23
• 字数: 3514字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2007.07.027

摘要

建立了一类与短期利率相关的期权型外汇存款条约定价的偏微分方程数学模型,当短期利率模型为无套利的Hull-White 时,得到了一个精确的表达式,当短期利率模型为一般的模型时,可用差分方法求解,并且得到了价格的一个上界与下界,讨论了可能存在的套利行为.最后还研究了可赎回存款条约及其他的情形.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任学敏	同济大学数学系	28	284	9.0	16.0
2	徐承龙	同济大学数学系	16	156	7.0	12.0
3	周晶	同济大学数学系	6	60	4.0	6.0