外汇期权的多维跳-扩散模型

• 作者: 熊双平
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合策略 欧式未定权益 倒向随机微分方程 鞅
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 240-247
• 页数: 8页
• 分类号: F8
• 字数: 3953字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.03.004

摘要

本文建立了外汇期权的多维跳-扩散模型,在此模型下将外汇欧式未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题,证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题,并给出了一个关于外汇欧式未定权益的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	熊双平	上海师范大学数理信息学院	12	99	6.0	9.0