信用风险定价模型综述

• 作者: 黄芳
• 来源期刊: 湘潮：理论版
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 违约 结构化模型 简约化模型
• 年，卷（期）: 2007,（11）
• 页码范围: 69-70
• 页数: 2页
• 分类号: F830

摘要

文章综述了信用风险定价的两类模型:结构化模型和简约化模型。结构化模型以企业资产价值低于某个临界点来定义违约,并由此得出信用价差。而简约化模型将违约看作由外生的强度过程决定的不可预测的泊松事件,直接用一个外生的随机变量来描述违约过程。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄芳	长沙理工大学经济学院	2	0	0.0	0.0