非参数的广义转换异方差模型

• 作者: 林华珍
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 广义线性模型 变换模型 异差 偏态数据 非参数方法
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 快报
• 页码范围: 203-205
• 页数: 3页
• 分类号: O212.1
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2007.01.044

摘要

在风险管理中,费用的平均值E[Y| X]是一个关键参数.预测平均费用的主要困难在于费用数据是严重偏态且异方差.目前常用的方法有转换模型及广义线性模型方法,这两个方法独立被研究,没有任何交叉,它们部分地克服了数据的偏态性及异方差性质.本文提出了一个新的非参数模型,它不要求给定转换函数、联系函数、方差函数及误差分布函数.现有的转换模型及广义线性模型都只是这个模型的特例,该模型可以在一个相当广泛的范围内提供一个最好的选择.更重要的是本文用一个非常简单的方法估计感兴趣的参数,估计过程中不涉及未知的转换函数、联系函数、方差函数及误差分布函数,因此估计的有效性将被极大提高.理论研究显示该估计是渐进正态的.模拟的数据研究显示估计有很好的小样本举止.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林华珍	四川大学数学学院	5	5	2.0	2.0