M&L央行风险度量模型的理论修正及实证研究

• 作者: 张物现 马杰
• 来源期刊: 山西财经大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 央行风险 价值函数 评估准则
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 财政·金融·投资
• 页码范围: 109-113
• 页数: 5页
• 分类号: F832
• 字数: 6040字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9556.2007.04.018

摘要

首先从证券组合价值函数、评估准则和风险性质三个方面对M&L模型进行了修正,然后运用修正模型对我国央行的风险状况进行了实证研究,最后发现,修正后的模型对央行真实的风险状况具有更强的解释能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马杰	北京航空航天大学经管学院	23	166	6.0	12.0