证券投资组合的概率准则模型研究

• 作者: 姚俊 邵敏之
• 来源期刊: 常州工学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 基准收益率 概率准则
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 理学广角
• 页码范围: 70-72,92
• 页数: 4页
• 分类号: O224
• 字数: 2443字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-0436.2008.04.017

摘要

针对单值概率准则模型在基准收益率大于最小方差组合的期望收益时无最优解,根据投资者的行为和心理,将投资者的基准收益率设定为区间,以实现这一区间的概率为目标函数,建立了投资组合的概率准则模型,并在正态分布条件下给出了模型的最优解,最后,通过实例佐证模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚俊		23	38	4.0	5.0
2	邵敏之		5	2	1.0	1.0