内部信息者的最小亏损风险策略

• 作者: 杨建奇 肖庆宪
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 内部信息者 亏损风险 跳扩散模型
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 393-398
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 4538字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2008.04.003

摘要

在一定的假设条件下,利用扩大信息流方法解决了跳扩散环境下内部信息者的最小亏损风险策略问题.首先构建了内部信息者最小亏损风险策略模型,证明了内部信息市场的完备性.然后利用风险资产价格的Markov性和鞅表示定理得到了线性损失函数下的最小亏损风险最优策略和相应的价值函数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	杨建奇	上海理工大学管理学院	12	72	5.0	7.0