一般支付过程的局部风险最小对冲策略

• 作者: 王春发
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: FOllmer-Schweizer分解 Kunita-Watanabe分解 局部风险最小 最小鞅测度 支付流 半鞅
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 页码范围: 126-131
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1559字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2002.02.029

摘要

本文主要研究对冲(套期保值)者的债务由一般的支付流描述时的局部风险最小对冲策略决定问题.我们在风险资产的价格过程在原概率测度下为半鞅的假设下,证明了局部风险最小对冲策略的存在性和唯一性.我们的结果包含了以前的局部风险最小对冲策略.在鞅的情形中,我们的局部风险最小对冲策略简化为Moller[5]的风险最小对冲策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王春发		18	79	5.0	8.0