美式利率期权定价的抛物型变分不等式

• 作者: 易法槐 高长林
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 利率期权 期权定价 变分不等式 自由边界
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 13-22
• 页数: 10页
• 分类号: O175.29
• 字数: 6696字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2008.01.003

摘要

应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下关式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.通过引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性,光滑性和自由边界在终止期的位置.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	易法槐	华南师范大学教学科学学院	17	21	3.0	3.0
2	高长林	广东金融学院应用数学系	2	3	1.0	1.0