美式利率期权的最佳实施边界的分析

• 作者: 彭新玲 易法槐 陈映珊
• 来源期刊: 应用数学和力学
• 学科: 数学
• 关键词: 利率期权 自由边界 变分不等式
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 369-378
• 页数: 10页
• 分类号: O175.26
• 字数: 6044字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3879/j.issn.1000-0887.2008.03.012

摘要

在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质.首先我们得到美式利率期权自由边界的下界,然后把自由边界问题化为变分不等式,通过引入惩罚函数证明了该变分不等式解的存在唯一性,最后证明了自由边界的单调性、有界性和C∞光滑性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	易法槐	华南师范大学数学科学学院	17	21	3.0	3.0
2	彭新玲	华南师范大学数学科学学院	2	0	0.0	0.0
3	陈映珊	华南师范大学数学科学学院	2	1	1.0	1.0