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摘要:
利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的分数二叉树模型,研究此模型分别用于标准欧式/美式期权定价的性质,指出其具有相容性.利用粘性解方法,证明模型对标准欧式/美式期权的收敛性.同时,给出计算实例以说明此模型的有效性.
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文献信息
篇名 期权定价的分数二叉树模型
来源期刊 湖北大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 二叉树模型 标准欧式/美式期权 相容性 收敛
年,卷(期) 2008,(3) 所属期刊栏目 数学与计算机科学
研究方向 页码范围 235-240
页数 6页 分类号 O211.6|F830.9
字数 5560字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-2375.2008.03.006
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 万成高 湖北大学数学与计算机科学学院 44 153 7.0 11.0
2 高莘莘 湖北大学数学与计算机科学学院 2 15 2.0 2.0
3 熊莹盈 湖北大学数学与计算机科学学院 2 15 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
二叉树模型
标准欧式/美式期权
相容性
收敛
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湖北大学学报(自然科学版)
双月刊
1000-2375
42-1212/N
大16开
武汉市武昌区友谊大道368号
38-45
1975
chi
出版文献量(篇)
2481
总下载数(次)
3
总被引数(次)
13467
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