权证定价理论方法的发展过程及未来研究展望

• 作者: 王彦 马俊海
• 来源期刊: 河南金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 权证定价 随机波动率 蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 金融理论
• 页码范围: 22-29
• 页数: 8页
• 分类号: F830.9
• 字数: 10806字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2008.03.005

摘要

权证作为一类重要的金融衍生产品,近年来越来越受到学术界和实业界人士的广泛关注,因此权证定价问题就成为金融资产定价中的重要研究内容.依据权证定价方法的发展过程及其应用特点,对近些年来国内外在这一领域所开展的主要工作及成果进行系统的分析与评述,提出在该研究领域的进一步研究方向,认为在基于随机波动率假设的基础上,能更加真实地反映权证价值的蒙特卡罗模拟等数值定价方法,将成为权证定价乃至整个金融资产定价的重要方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马俊海	浙江财经学院金融学院	12	207	9.0	12.0
2	王彦	浙江财经学院金融学院	3	15	2.0	3.0