关于债券组合久期计算的改进方法

• 作者: 刘燕武
• 来源期刊: 武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
• 学科: 经济
• 关键词: 债券组合 久期 债券凸性
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 140-142
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3057字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.1007-144X.2008.01.036

摘要

分析了实践中最常用计算债券组合久期方法的不足,通过有效地应用泰勒展开式得到了计算债券组合久期的改进方法.该方法在计算债券组合久期时,只需知道债券组合中各种债券的收益率、权重、久期和凸性等信息.数字实验表明,该方法的计算精度明显优于常用方法,而且还具备很好的实用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘燕武	武汉理工大学管理学院	15	69	5.0	8.0