更新风险模型的有限时间破产概率

• 作者: 朱宗元 王秋霞
• 来源期刊: 泰山医学院学报
• 学科: 医学
• 关键词: 有限时间破产概率 Laplace变换 更新风险模型
• 年，卷（期）: 2008,（10）
• 所属期刊栏目: 论著
• 页码范围: 773-775
• 页数: 3页
• 分类号: R719.3
• 字数: 2707字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-7115.2008.10.010

摘要

目的 研究一类更新风险模型下有限时间水平破产概率.方法 通过高阶线性方程组解的存在性理论,使用Laplace变换等方法,进行有限时间破产概率定量分析.结果 当索赔量分布是有限个指数分布的混合时,可以获得有限时间水平破产概率的精确表达式.结论 该有限时间水平破产概率精确表达式的获得,可以为一类风险过程破产问题提供定量风险分析,对风险估计具有重大意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱宗元	泰山医学院管理学院	9	32	3.0	5.0