基于风险-收益模型的基金系QDII投资配置研究

• 作者: 张晓慧 魏建国
• 来源期刊: 现代经济：现代物业下半月
• 学科: 经济
• 关键词: QDII 均值-方差分析 VAR约束 新兴市场
• 年，卷（期）: xdwyzxk_2008,（B07）
• 页码范围: 41-43
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91

摘要

本文利用马科维茨的风险-收益和VaR风险约束模型，对A股市场、传统金融市场以及新兴市场进行分析，解析QDII配置比例；本文认为，QDII基金应充分分散风险，主要投资于香港市场，此外，应加大新兴市场的投资力度，以能在一个合适的风险水平上取得高回报。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏建国		80	464	11.0	19.0
2	张晓慧		2	7	1.0	2.0