消费性贷款组合优化模型

• 作者: 詹原瑞 韩铁 马珊珊
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 消费性贷款 组合优化 简化型 一致性风险
• 年，卷（期）: 2008,（11）
• 所属期刊栏目: 博士论坛
• 页码范围: 44-45
• 页数: 2页
• 分类号: F2
• 字数: 3132字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2008.11.016

摘要

贷款组合不同于一般的投资组合,其收益的不确定性来源于违约的发生而非贷款市场价值的波动,因此传统的均值一方差投资组合优化模型存在不适用性.建立信用风险简化型模型计算违约损失,并利用一致性风险度量手段最小化风险,可以保证银行获得期望收益的同时稳定发展,是银行贷款组合优化的有效模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	詹原瑞	天津大学管理学院	85	1374	18.0	34.0
2	马珊珊	天津大学管理学院	9	191	6.0	9.0
3	韩铁	天津大学管理学院	7	139	4.0	7.0