基于VaR模型的开放式基金流动性风险研究

• 作者: 刘飞燕 彭宏
• 来源期刊: 管理观察
• 学科: 经济
• 关键词: 开放式基金 流动性风险 VaR
• 年，卷（期）: 2008,（7）
• 所属期刊栏目: 综合管理
• 页码范围: 121-123
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 2907字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2877.2008.07.054

摘要

本文从流动性的基本定义出发,根据我国证券市场的特征,设计了一个流动性度量指标,并将该指标纳入VaR风险度量体系.并进行了实证研究,分析了基金流动性风险及其实际意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭宏	北京理工大学管理与经济学院	1	3	1.0	1.0
2	刘飞燕	北京理工大学管理与经济学院	1	3	1.0	1.0