基于可逆跳 MCMC 的 AR 模型定阶方法

• 作者: 吴姚姚 张鹏 赵丽丽 鞠晓洁
• 来源期刊: 计算机与数字工程
• 学科: 工学
• 关键词: 可逆跳马尔可夫蒙特卡罗 AR模型 定阶
• 年，卷（期）: 2008,（12）
• 所属期刊栏目: 算法与分析
• 页码范围: 30-31,79
• 页数: 3页
• 分类号: TP301.6
• 字数: 2086字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9722.2008.12.010

摘要

由于传统的 AR 模型定阶方法在小样本情况下经常会失效,所以提出一种基于可逆跳马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)的 AR 模型定阶方法,仿真结果表明该方法可行有效.