开放式基金挤赎风险及防范制度的完全但不完美信息动态博弈分析

• 作者: 周德才
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 开放式基金 挤赎风险 防范制度 动态博弈论
• 年，卷（期）: 2008,（12）
• 页码范围: 79-80
• 页数: 2页
• 分类号: F830.91

摘要

前人对开放式基金挤赎风险的完全且完美动态博弈分析得到两个纳什均衡。为得到子博弈完美均衡,本文将开放式基金挤赎风险的防范制度纳入到完全但不完美信息动态博弈分析中,得出两个结论:一是在市场正常情况下,增加成本的防范制度可以实现子博弈完美均衡,非正常情况下则无法实现;二是在市场非正常情况下,开放式基金要实现子博弈完美均衡必须借助进行补贴的防范制度。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周德才	南昌大学经济与管理学院	29	130	6.0	10.0