资本资产定价模型与上海股票市场的实证研究

• 作者: 徐鹏
• 来源期刊: 内蒙古科技与经济
• 学科: 经济
• 关键词: 资本资产定价模型 系统风险系数 市场风险报酬
• 年，卷（期）: 2008,（10）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 24-25,34
• 页数: 3页
• 分类号: F832.5
• 字数: 5479字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6921.2008.10.013

摘要

文章根据威廉·夏普的资本资产定价模型的原理,运用时间序列最小二乘法的线性回归方法,构造相应的模型,对上海股票市场上的31个行业的31支股票进行了系统风险系数、个股收益风险、市场风险报酬、可决系数以及个股方差的计算,并作出了相应分析.