基于VaR的投资业务市场风险评估

• 作者: 吴敏 彭勇杰 王玉洁
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 方差-协方差 风险评估
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 1015-1018
• 页数: 4页
• 分类号: F270
• 字数: 3443字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.1007-144X.2009.06.041

摘要

针对投资业务市场中的风险评估问题, 系统介绍了VaR的原理和计算方法, 并通过实例介绍了其在风险评估领域中的应用.通过计算VaR及相关的分析, 得出了投资业务市场的风险程度及来源.与传统风险评估方法相比, 应用VaR度量的风险程度更明确, 来源更清晰, 对风险的变化预测更准确, 对于加强公司的风险控制, 促进公司相关业务的健康发展, 有重要的应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴敏	武汉理工大学理学院	16	139	5.0	11.0
2	王玉洁	武汉理工大学理学院	3	8	2.0	2.0
3	彭勇杰	武汉理工大学理学院	2	8	2.0	2.0